ごはっちゅう!(一部追記)

昨日は久々にいつものメンツでミニ定例会。弁護士2名、外資系証券、そしてry(ryさん。ry(ryさんおもしろすぎ。

米ナイト・キャピタル、前日の取引障害で340億円の損失
米証券仲介大手のナイト・キャピタル・グループは2日、前日に発生したコンピューターによる自動注文の障害により4億4000万ドルの資本が失われたことで、会社の存続を賭けて資金集めに奔走した。ナイト・キャピタルの主要な顧客だったTDアメリトレード、フィデリティー・インベストメントなどは現在、ナイト・キャピタルを通して注文を出していない。小規模な顧客も他社を経由して注文を出している。
ナイト・キャピタルの株価は、この2日間で70%以上下落した。
同社は「戦略的、財政的な代替手段を積極的に追求している」とする声明を発表。これを受け、市場では同社が身売りもしくは破産に追い込まれるとの懸念が出ている。米ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙によると、ナイト・キャピタルはシルバーレーク・パートナーズ傘下のバーテュ・フィナンシャルと協議に入った。またフォックス・ビジネス・ネットワークは、ナイト・キャピタルがJPモルガン・チェースに支援を要請したと報じている。JPモルガンの広報担当者はこの報道についてコメントを控えた。ナイト・キャピタルの広報担当者もコメントを控えている。
ナイト・キャピタルの取引障害により、1日のニューヨーク株式市場で約140銘柄が寄り付き直後に乱高下する事態が発生。ニューヨーク証券取引所は特に値動きが激しかった6銘柄の売買を停止した。
[ニューヨーク 2日 ロイター] 

というわけで久々でました、誤発注。

米大手マーケットメイカー*のナイト・キャピタルグループはマーケットメイクシステムのアルゴリズム誤作動で、大量の誤発注をしたと発表しました。その数140銘柄程度、約1~2兆円!!。
まあ、どこぞの国みたく一日の出来高が1兆円以下しかない orz ってわけではないので、吸収してしまったみたいで、数銘柄だけ”約定取り消し”の沙汰となっておりますが。
(ほとんどの銘柄は日本のストップ高安に相当する、サーキットブレーカーすら発動されなかった)。
*マーケットメイカーとは文字通りマーケットを作る人。マーケットでオファー・ビッドを常にだしてマーケットで建値をして、流動性を供給する役目を負っています。

というわけで、今回は論より中川翔子、チャートを眺めてみましょう。
まず約定取り消しが行われた銘柄。
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続いて大型銘柄。
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日本にはかんけーねーと思いきや、しっかり巻き込まれてる銘柄
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この誤発注をしたナイトキャピタルは資本金1000億程度の中堅企業です。その企業がその資本金の4割近くを吹っ飛ばしたため、株価暴落、単独での企業存続に疑問符が付き、スポンサー探しに駈けずり回ってます。
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ちなみにこのナイトキャピタル、大問題になってるフェースブック上場時NASDAQシステムトラブルにより大損をしたマーケットメイカーの一社(他はUBSなど)。まさに踏んだり蹴ったりですな、、、。

今日において証券取引にはアルゴリズム取引といわれる自動発注システムは業務に不可欠になり、もはや業務そのものになっています。そしてリアルにそれが企業の存亡にかかわるとは、、多くの企業でよりシステムに対する意識が変わる、変わらなければならない時代だと思います。

【追記】ちなみにFTとbloombergによるとこのミストレードの大型ポジション、まとめてブロックトレードでゴールドマンにぶん投げて一気にポジションを落としたようで、受けたGSそーとー儲かったんではないでしょうか、、。

【追記2】とりあえず目先資金繰りがついた&大口顧客のTDアメリトレード等が取引再開したそうで、昨日株価は急反発しております。また、bloombergによると同業のtwo sigmaやPEファンドのKKR、TPG、シルバーレイク等に対して財務を開示したようで今週末あっという間に処理が進むかもしれませんね。

【追記3】ついでにbloombergによると上記GSはナイトのCBの最大保有先で、発行済みの3.5%、375mill保有だそうで、、、。で、このCB80円程度(元本100円として)らしく。もちろんヘッジはしてるとは思いますが、急落したところでヘッジが追いつかなくて、こっちでは結構ロスが出たかもしれません。

(ナイトキャピタルのトレーディングルーム。こちらから。)
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by ttori | 2012-08-03 21:41 | Market(マーケット事件簿)
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